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东方红100的BLOG

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日志

 
 

上证所topview是什么?  

2008-07-18 16:38:00|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    Topview是由上证所提供的(所以目前只有上证A股能看到对应的信息)从每日交易数据提取的交易统计数据(目前该数据是T+1的,即每天晚上你能看到的是一个交易日前的数据),它包括了分类账户的持仓情况,以及各种资金账户的持股量的统计等等信息,增加了整个市场的透明度。

上证试点开放的“机构及散户持仓(日、月、周)数据TopView”包括三组数据:

一、分类帐户统计(日、月、周)数据

  该组数据是核心数据。它是指以月或者周为统计周期,券基帐户(D类)、 企业法人帐户(B类)和普通帐户(A类)分别持有某只股票的数量(目前开放的是自2006年7月份以来的数据),他们持股数量的总和就是流通盘总股数。

   显然,该组数据将阳光基金、QIII等九大类主力机构,以及企业法人、解禁的“大非小非”资金每个月或者每周的动向完全“暴光”了。根据它,投资者可以清楚地发现任何跟着机构帐户(D类)及企业法人帐户(B类)巨额资金投资的机会! 也就是说他可以通过这些帐户的变化情况知道这些股票具体是什么状况,比如说我们发现一只股票A类帐户在减少,D类账户数越来越多,拿就说名这只股票散户是越来越少,机构是越来越多,这些数据对于分析师来说是非常有用的。

* 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓

二、帐户区间统计(日、月、周)数据

 为了防止某些“非阳光”机构利用个人身份开立普通账户,以隐藏其机构的真实身份而采取的一种统计数据。

 它是按单一帐户持股数量的区间统计得到的(日、月、周)数据,是上述核心数据“帐户分类数据”的补充。根据它,投资者可以清楚地发现任何跟着私募基金、超大户等投资的重大机会。

* 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度

三、席位进出数据

   营业部的席位分析,他会告诉你从席位的角度来说,这只股票每个席位今天买了多少,从这个角度来说我们知道基金肯定都有自己专用的席位,我们通过专用席位的分析可以知道他们的操作记录,通过这个我们可以揭示出来席位的变化情况。

* 席位交易统计:   个股席位成交全曝光

 

大智慧的topview简单介绍:

TopView(赢富)盘后交易统计数据"基于上证所数据仓库"海量、权威的信息资源,特别为满足广大投资者、证券经营机构和所有市场参与者的需求而精心设计开发的.
一、当前上证所信息网络有限公司向信息服务商提供的统计数据包括:
1.揭示多空双方买卖的“个股内外盘交易统计”;
2.反映交易集中程度度的“买卖量Top10 营业部揭示”;
3.反映各类型投资者交易方向的“个股分类帐号买卖统计”;
4.反映市场资金流向的“会员交易统计”;
5.反映流通A股筹码分布状况的“流通A股持股股东持股量区间统计”和“流通A股股东分类帐号持股统计”.
二、大智慧TopView(赢富)系列产品的特色:
1、不同价位、不同功能的产品满足用户的差异化需求.
省略。。。。。。

总之,是收钱的。.
三、大智慧TopView(赢富)的产品系列:
专业版:提供全面的TopView(赢富)盘后交易统计数据分析指标及横向对比、板块分析、席位追踪等功能,面向有选股需求和个股分析需求的投资者.
查询版:提供全面的TopView(赢富)盘后交易统计数据分析指标的个股查询功能,面向具有个股分析需求的投资者.
四、版权声明和免责条款:
1、TopView(赢富)盘后交易统计数据均为上证所版权所有.
省略。。。。。。


▲第二章 TopView(赢富)的基本数据

●第一节 内外盘交易统计针对上证所A 股市场,以单笔成交的内外盘分析(即对单笔成交进行内盘成交、外盘成交的甄别)为基础,通过内盘成交金额、外盘成交金额的统计,揭示A 股市场内资金流动的意向. 函数TOPVIEW(1000)- TOPVIEW(1003) ①
●第二节 买卖量Top10 营业部揭示针对上证所A 股市场,通过个股/营业部维度上的买入金额、卖出金额的统计,揭示A 股市场内交易活跃的营业部. 函数TOPVIEW(1010)- TOPVIEW(1159) ①
●第三节 分类帐户买卖统计针对上证所A 股市场,通过个股/流通A 股分类帐户维度上的买入量(额)、卖出量(额)的统计,揭示A 股市场内分类投资者的交易规模. 函数TOPVIEW(1200)- TOPVIEW(1243) ①
●第四节 会员交易统计追踪交易路径(会员、营业部、席位),提供交易路径/分类市场(A 股、B 股、基金、国债、国债回购、企债、可转债等)维度上的买入金额、卖出金额的统计. 函数TOPVIEW(1250)- TOPVIEW(1337) ①
●第五节 流通A 股股东持股统计针对上证所A 股市场,通过上市公司/流通A 股分类帐户(包括帐户类型分类和帐户持股量区间分类两种分类方法)维度上的帐户数、持股累计的统计,揭示上市公司流通A 股的股东持股分布. 函数TOPVIEW(1350)- TOPVIEW(1423) ① 软件中还提供了一系列的统计指标,请参阅函数列表①. 标注为①的功能限定于研究版

▲第三章 分析模型和分析指标
●第一节 动力线模型和指标动力线根据TopView(赢富)盘后交易统计数据的内外盘数据编制,

动力线模型认为,内外盘数据反映了投资者的主动性交易意愿,投资者在某方向上的交易意愿越强,后市行情就越有可能向该方向发展,即主动性买入意愿越强后市越有可能上涨,主动性卖出意愿越强后市越越有可能下跌.

动力线指标采用外盘成交额和内盘成交额的差占总成交额的比例来描述投资者的买卖意愿. 动力线指标由四条指标线组成

DLX红绿柱线:(外盘成交额-内盘成交额)/总成交额×换手率; DLX1是DLX的60日移动累加值; DLX2是DLX1的5日移动平均; DLX3是DLX1的10日移动平均值. (DLX1、DLX2、DLX3指标线参数可调) 动力线是衡量多空双方买卖意愿强弱的指标,是股价走势的先行指标,往往领先股价涨跌. 在一轮上涨行情开始之前,动力线指标红绿柱的红柱密度增加,绿柱减少,DLX1止跌向上,股价开始起稳,随后随着成交量的放大和主动性买入比例的增加,动力线加速上升,一轮上涨行情展开;经过一段时间的上涨之后,多空分歧加大,成交量急剧增加,但主动性买入的比例却在减小,动力线的红绿柱变得绿多红少,DLX1线走平或开始向下,预示一段上涨行情即将结束.  

●第二节 机构持仓及变动指标在证券市场中,机构投资者具有信息、研究、资金等方面的优势,研究和跟踪机构的操作不失为一个简单实用的投资方法. 机构(D类帐号)持仓量占流通盘的比例,在图中用白线描绘了其历史变动趋势;白线上升表示机构持仓量在增加,白线下降表示机构持仓量在减少,普通投资者可据此跟随主力操作. 图表中还计算了机构帐户7日(参数可调)内的买入总量和卖出总量,投资者在把握机构帐号总体增减仓的同时还可以获得机构帐号间换手的情报. 白线上的红绿柱线的高度表示的是机构帐户当日买入量和卖出量占流通盘比例,根据数据的大小不同,柱线的宽度也不同,数据越大,柱线的宽度越大,大于1%的买入和卖出会弹出提示窗口.

●第三节 散户线模型和指标在很多情况下,股价的涨跌并不是由机构投资者带动的,只跟随机构操作可能会错过很多机会,特别是在一定的行情阶段,机构的收益可能会低于市场的平均水平.散户线模型独辟蹊径,从全新的角度解释市场的行为和预测未来的涨跌,散户线模型认为,一个散户人数和持仓量处于增加趋势的股票后市很难有阶段性上涨行情,而一个散户人数和持仓量处于减少趋势的股票,特别是在筹码没有过分集中的程度,会有波段的上涨行情. 散户线是持仓量小于1万股的帐号数量,在图中用白线描绘其历史变动趋势,图线向上表示散户人数在增加,图线向下表示散户人数在减少,投资者可据此逆向操作. 图表中还提示了散户帐号7日(参数可调)内的增减仓数量占流通盘的比例. 图表中附着在白线上的红绿柱线的高度代表散户持仓量的增减变动情况.散户持仓量减少用红色线表示,散户持仓量增加用绿色线表示. 散户线和机构持仓两个指标结合分析,可以获得市场筹码流动的绝大部分信息,散户人数的减少并不是总和机构持仓量的增加相对应,有时是因为私募和大户在增仓,但由于私募和大户的分仓操作,通过持仓量区间分布的分析会比较复杂,而通过散户线分析则简单明了.

●第四节 交易集中度模型和指标市场转好信息的扩散有一个过程,所以总是先有少数人意识到市场将有的转变并且开始建仓,这些苗头会反映到营业部的买卖情况上,某些营业部的净买入量会非常突出,远大于排行靠前的营业部的净卖出量.相反的情况同样存在,在市场开始转坏时净卖出量大的营业部也会率先出现.大智慧软件用交易集中度来描述这种差别. 买入集中度是净买入量前10名的营业部的净买入金额之和占当日总成交金额的比例,卖出集中度是净卖出量前10名的营业部的净卖出金额之和占当日总成交金额的比例. 买入集中度高于卖出集中度(即交易集中度大于0)说明筹码在向少数营业部转移,而卖出集中度高于买入集中度则说明筹码趋于分散. 图中每天有两个柱线,红色柱线是买入集中度,绿色柱线是卖出集中度. BM1和BM2分别是10日的买入集中度和卖出集中度(参数可调).BM1上穿BM2是买入信号,下穿是卖出信号. 交易集中度是个非常敏感的指标,会先于TopView的其他指标对市场做出反映,但过于敏感也会带来一些伪信号,建议投资者结合其他指标综合分析.


●第五节 量区间分析(流通A股持股量区间结构分析) 量区间分析提供流通A股帐号按持股量区间累计持股量占流通盘的比例,根据TopView(赢富)盘后交易统计数据目前可提供9档量区间,定义如下:

1 <1000 股

 2 1000-1 万股

 3 1-5 万股

 4 5-10 万股

 5 10-50 万股

 6 50-100 万股

 7 100-500 万股

 8 500-1000 万股

 9 >1000 万股

 投资者需要重点关注筹码随时间的转移方向,筹码向高持股区间转移后市看好,向低区间转移,后市看淡.软件中对这些变动也有文字提示,仅供参考. “区间”一栏是持股区间,共分为9档,单位是万股; “比例”一栏是每个区间的帐号持股累计占流通盘的比例; 柱线底部的数字是持股量占流通盘的百分比,柱状线顶部的数字表示相对于上一交易日持股量的变化占当日流通盘的百分比.

●第六节 量帐号分类(按持股量所处区间对帐号分类汇总) 按照持股量区间统计,对持股帐号进行了概念性的分类,分类标准如下:

<1 万股 散户

 1-5 万股 中户

 5-100万股 大户

 >100万股 超大户

 相对于量区间分析,量帐号分类的概念更加清晰,研判起来也更加简单,我们可以清晰的看到筹码在散户、中户、大户和超大户之间的流动情况. 柱线底部的数字是持股量占流通盘的百分比,柱状线顶部的数字表示相对于上一交易日持股量的变化占当日流通盘的百分比. 特别注意:非流通股解禁,优先股配售股上市等因素对量分布的影响,非流通股解禁并没有实质性的筹码流动,但会对量区间分析和量帐号分类各部分的比例带来比较大的变动.下图展示的是国投电力优先配售股上市对量区间分布的影响.

●第七节 分类持仓2 根据TopView(赢富)盘后交易统计数据,对流通A股持股量的统计有两种分类方法即按帐户类型分类和按帐户持股量区间分类,大智慧把两个纬度上的数据结合起来提供了分类持仓数据,其中机构和法人的持股比例是按照帐户类型分类统计的,而中户、散户的持股比例按照帐户持股量区间数据统计,大户的持股比例是100%减去机构、法人、中户、散户的持股比例. 柱线底部的数字是持股量占流通盘的百分比,柱状线顶部的数字表示相对于上一交易日持股量的变化占当日流通盘的百分比. 2 标注为2的功能为专业版以上版本特有

●第八节 TOP决策页面(图形方式)2 TOP决策页面提供了一系列TopView(赢富)盘后交易统计数据的排序功能,为选股提供重要参考. 项目名称 含义 一、按帐号类型统计的持仓量及变动 机构持仓占比 机构帐号持仓量占流通盘百分比 1日增减 机构1日持仓占比变动值 5日增减 机构5日持仓占比变动值 20日增减 机构20日持仓占比变动值 法人持仓占比 法人帐号持仓量占流通盘百分比 20日增减 法人20日持仓占比变动值 二、按持股区间统计的持仓量及变动 散户持仓占比 <1万股的帐号持仓占流通盘比例 1日增减 散户持仓占比1日变动值 5日增减 散户持仓占比5日变动值 20日增减 散户持仓占比20日变动值 超大户 >100万股的帐号持仓占流通盘比例 20日增减 超大户持仓占比20日变动值 大户 5-100万股的帐号持仓占流通盘比例 20日增减 大户持仓占比20日变动值 中户 1-5 万股的帐号持仓占流通盘比例 20日增减 中户持仓占比20日变动值 注:变动周期参数可调整,详见操作说明. 特别注意:很多情况下持仓占比的变动不是筹码发生了转移,而是流通股本的变动所导致,比如限售股上市、债转股等情况,这时占比的变化的市场含义根本不同,用户一定要注意甄别.

●第九节 TOP10营业部窗口2 TOP10营业部窗口基于TopView(赢富)盘后交易统计数据的买卖量Top10 营业部揭示 2 标注为2的功能为专业版以上版本特有


▲第三章 常用操作说明

省略。。。。。。

▲第四节 数据的周期和数据下载
"目前TopView(赢富)盘后交易统计数据中的内外盘数据是当日发送的,"

""""其他几项数据都是延迟两交易日发布""。

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